王同学2021-11-02 00:41:00
王同学老师，请问当第一个月股价降到0，3个月到期的欧式看跌期权的theta此时是＜0还是大于0？ 欧式看跌期权的theta什么时候＞0？
回答（1）
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Jason Yin2021-11-02 15:40:55
Jason Yin对于欧式，如果股价下降到0，那么对于投资者来说就想马上行权，可是又不能行权，所以时间对于投资成为了一种负担，其价值theta<0；
如果当股价此时很低，并且投资者认为在将来股价并不会继续走低，此时的theta<0。但是如果投资者此时认为，股价在将来还会往下跌，theta>0；
（所以，投资者心目中的预期决定theta的大小）
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