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time2021-11-01 12:02:25

百题固收得5case第一题目，没有理解，怎么做出来的

回答（1）

Essie2021-11-01 17:52:42

你好，
GD卖出了总保额为350m的index CDS，其中包含了125只债券，那么均摊在每只债券上的保费就是350/125=2.8m。
然后GD又针对index CDS中的一只债券POPRT debt，又买了2.5m的CDS。那么GD在POPRT debt的净头寸为0.3m.

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