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王同学2021-11-01 03:18:02

老师，请问在求t-bond futures的公式中，如果coupon出现在期货合约中，如图。 那FVC是第6个月到第9个月的的coupon终值吗？AIT岂不是和FVC相同？AIT是题目直接给出还是要自己算？怎么算AI

回答（1）

Jason Yin2021-11-01 09:46:14

FVC的计算方法是 coupon ✖（1+r）^(3/12)

AIT的计算方法是 coupon ✖ 3/12

计算公式是不一样的，结果也是不一样的

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