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天堂之歌

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杨同学2021-10-30 15:44:18

你好 老师，为何衍生品的case 6，第6题说theta的绝对值表大？随着时间的推移，option的时间价值不应该是越来越小，直至为0吗？谢谢

回答（1）

Jason Yin2021-10-31 23:12:55

因为THETA并不是指的是到期时间，而是逝去的时间，也就是衍生品此时已经过了多少时间

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