加同学2021-10-28 15:54:19
加同学老师您好，如何理解参数法计算VaR值的第二个优点呢：允许对风险的相关性进行建模？谢谢！
回答（1）
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开开2021-10-28 23:24:21
开开同学你好，因为参数法是假设资产收益率的分布都是正态分布，因此算组合的VaR只需要组合的mean和variance就可以了。
组合的mean return就是各资产收益率的加权平均值，组合的variance即使通过资产的协方差矩阵来算的，因此资产之间的correlation是分析师modeling出来的。
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