Doris2021-10-28 07:57:58
Doris老师好，固定收益百题case 6 Lillian 第二小题有没有其他理解角度？视频里老师的解释方法听不懂。 谢谢老师。
回答（1）
Essie2021-10-28 12:10:53
Essie你好，
首先我们可以从题目中看到首席经济学家认为利率的波动率会下降，那么我们可以得到隐含在含权债中的期权的价值将下跌。利率的波动率变化，对非含权债券的价格无影响。
由：Vcallable=Vstraight-Vcall；Vputable=Vstraight+Vput。得到期权价值下跌，Vcallable价值上升，Vputable价值下降，所以本题选择putable bond。
不懂的话还可以继续追问哦，祝考试顺利~
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