zzz2021-10-27 23:48:46
zzz请问老师，为什么讲解里说收益率曲线是不变的，未来2年期即期利率等于现在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折现，为什么不对？
回答（1）
Essie2021-10-28 11:51:10
Essie你好，注意画红线的部分，这是题目里主人公的预期，他认为未来收益率保持稳定，在未来两年，收益率曲线的水平和斜率都不会有任何变化，也就是说今天的收益率曲线是什么样的，未来2年后还是这样的，换句话说今天的s2=2.7%，两年以后再看未来两年的s2还是2.7%。本质上这里考的就是riding the yield curve策略。
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