用同学2021-10-27 22:16:35
用同学浮动利率债券的duration拆分成若干的小段这里可以理解，也可以理解每个小段的duration就是每个小段的间隔，但是怎么这个间隔就成了整体浮动利率债券的duration？？为什么？
回答（1）
Essie2021-10-28 11:36:25
Essie你好，
因为浮动利率债券下一期的息票率和利率都是在reset day才能确定的，而且在每一个coupon reset day，浮动利率债券的价格会回到面值。所以当前影响浮动利率债券价格的就是对应的一小段时间中利率的变化，所以这一个小间隔就是整体浮动利率债券的duration。
预祝考试顺利
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片