李同学2021-10-27 21:20:23
李同学Covariance stationary的三个条件听不懂了。不是看的是数据一1996-2006和数据二2006-2019这两段数据均值一是否=均值二，方差一是否=方差二吗，为什么还要算1995-2005数据和1006-2006数据，然后协方差是算的谁和谁的协方差，怎么算的？
回答（1）
Essie2021-10-28 11:11:36
Essie同学你好，
以老师视频中的例子来说：1996-2006为stage1，2006-2019为stage 2，看这两句数据的协方差是否满足弱平稳那么需要满足三个条件：1.均值平稳也就是stage1的均值等于stage2；2.方差平稳，stage1的方差等于stage2；3.协方差平稳，也就是stage1的协方差等于stage2。
那么协方差怎么去计算呢，协方差衡量的是两个变量的总体误差，cov(X,Y)=((x-xbar)(y-ybar))/n-1
老师就举了1995-2005的数据及1996-2006的数据，通过这两段时间的计算得到第一组数据的协方差。同样stage2中还是这样取相同长度的两端时间，计算出stage2的协方差。最终希望这两个stage的协方差相等。
加油哦~
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