186***922021-10-27 09:55:01
为什么ARCH模型中，y（t-1）是t的函数，AR模型自回归不是与t无关么
回答（1）
Essie2021-10-27 18:07:07
Essie你好，AR模型中的自变量是时间序列数据，本来和t就是有关的。我们检验AR模型是否存在条件异方差，用ARCH模型，原理就是自变量和时间相关，只要证明残差的方差和时间相关，那么自变量就和残差的方差相关，即存在条件异方差。所以本质是希望得到残差的方差和时间无关。
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