Doris2021-10-26 10:38:35
Doris老师，数量百题case 4 William，第五小题 A选项 no autocorrelation 怎么排除？ 谢谢老师
回答（1）
Essie2021-10-26 13:24:16
Essie同学你好，AR模型中是否存在残差自相关，是需要检验残差的自相关系数的，就是exhibit3中的操作方式，自相关系数显著的不等于0，则证明模型中存在自相关问题。
但是第五小题它说based on exhibit 4，由题目中exhibit 4上面一段话可以知道，它是又拿残差的平方作为自变量去建了个AR模型，那么这实际上说的就是ARCH模型，刚好我们又能从自变量的p value大于显著性水平，所以不拒绝原假设(原假设为不存在条件异方差)，也就是模型不存在异方差问题。
这里A选项算是个迷惑项目，因为exhibit4中的内容就不是去检查autocorrelation的。
祝考试顺利~
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