天堂之歌

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李同学2018-05-28 12:52:35

Contingent 第10题 BSM假设问题 A 1.对于利率,行文提到constant没提known也是×么? 2.假设里没有提到价格连续啊 B假设第一条是不是可以完善的记成股价以及收益都服从对数正态分布? C volitilitu同A的问题,行文只提到constant 没有提到known我算错误,是么?

回答(1)

Vincent2018-05-28 16:17:21

同学你好,

1。 你说得对, 应该有known, 不过这里出题的意图是写出constant也算正确。

2。 讲义上没有特别写,但写了BSM是continuous-time option pricing model,  假设中应该包含连续价格。

3。 是的。但注意如果给的是continuous asset return应该服从正态分布

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评论
追问
麻烦老师,能说下 3 continous asset return-正态分布的出处,有印象想不起来了,是什么题目。 BSM假设里只提到价格和(收益)服从对数正态分布 ,也默认价格是连续的对吧
追答
同学你好, 是的. 应该是复习课总结的, continuously compounded asset return 服从正态分布,没有强调连续复利的asset return 是服从对数正态分布

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