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湛同学2021-10-24 22:05:17

合成short组合，A+C的beta为0.45，单一组合B的factor sensitivity2.00*2.5也能得4.5，为什么不用单一B组合，或者单一C或A组合

回答（1）

开开2021-10-25 15:40:51

同学你好，根据APT模型ABC都是准确定价的，D是被低估的。因此其实用ABC单个组合，只要凑出来的beta和D组合是相同的就可以。只不过这里正好帮你凑好了1/2（A+C）和D的beta是相同的。

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