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安同学2018-05-27 20:21:33

Case1第五小题，用二叉树计算含权债券的久期和凸度为什么要考虑OAS?

回答（1）

Vincent2018-05-28 14:09:44

同学你好，你用二叉树计算CF, 那么在CF上已经考虑了option risk, 那么在折线率上就不应该再包含option risk, 所以用OAS

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