waiting2021-10-21 01:45:38
waiting讲义p82页折算百分比的时候，为什么只有active risk开方了，但是factor和specific没有开方就算了比例呢？谢谢！
回答（1）
开开2021-10-21 11:40:53
开开同学你好，因为在做风险分析的时候，通常用variance比用标准差更好，不相关的变量之间的variance是可以直接相加的，因此分解风险比较容易。active risk的分解过程用的也是active risk squared.
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我还是没有明白啊，因为这三者是相关的呀，但是其中两个没有开方，但是总的风险开方了，那不是这三者不是同一个纬度了么？
另外这里面的占比是根据没有开方的计算的吧是么？
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同学你好，active risk的定义就是标准差，因此如果要求active risk那是要开方的。题目只是要比较active risk大小，都比标准差是可以的。那么算占比的时候，因为variance具有可加性，就都要用variance来算，因此计算的时候用的是active risk squared
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老师，那这道题里面：
1.后续算比例的时候我们也需要用方差去算比例是么？
2.这道题是算出来active risk然后加总一个比例，然后因为总的应该是100%所以知道剩下的是2.7%然后倒退出来的么？
谢谢老师
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1.算对active risk的贡献比例，要用方差。
2.不好意思，没看懂同学说的是什么？可否截个图？或者表述的更明确一点？82页上好像不涉及2.7%这个数字。
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就是这道题所有的百分比，分别是怎么求出来的呢？
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同学你好，举个例子，A的industry 这个factor对active risk的贡献是12.25/49=25%。49就是A的active risk squared.这个12.25虽然没说，但其实是variance。
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