努同学2021-10-20 21:13:35
努同学题目哪里有写第二年是reset date，为什么浮动利率面值等于0
回答（1）
Jason Yin2021-10-21 15:31:21
Jason Yin同学您好，您问的第一个问题如图：
第二个问题：你不用考虑浮动债券，这个题目的意思是：两年前，合约刚开始的时候 你和对方签署的合约规定，你每年会收到2%的利息。2年后的今天，你如果再和对方签署同样的合约，你们年会收到1.2968%，此时你亏了还是赚了？
因为计算swap value的目的就是要来看你是赚了还是亏了，如果value大于0，你就是赚了，反则你就是亏了！
同学加油，请给您的老师点个赞吧，谢谢！
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