隔同学2021-10-20 12:05:16
隔同学老师你好，portfolio百题case4第三问用APT计算expected return时，为什么每个factor的return不用减去risk free rate得到risk premium再代入APT公式呢
回答（1）
开开2021-10-20 15:00:59
开开不是的，只有market factor是market return -rf, 其他的不是的。small-cap因子是小盘股收益率-大盘股收益率；value因子是价值股收益率-成长股收益率；momentum因子是过去一段时间表现好的股票收益率-表现比较差的股票收益率。
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片