小同学2021-10-19 13:31:56
小同学老师 这边1992年1月-2000年12月 一共是108组样本容量 且为AR（1）模型 计算自相关系数的标准误中的T不应该是“样本容量-1”吗？即108-1=107
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Essie2021-10-20 13:27:33
Essie同学你好，
这里可能记错了哦，时间序列AR模型中检验自相关的t检验，分母是（1/根号T）这个没错，但是这里的T就代表模型中的观测值，也就是number of observation，不用再去-1的。
比如模型中的观测值是100，那么standard error就是0.1。
加油鸭
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可是王老师上课说 T=样本容量-p（AR（p））到底以哪个为准呀？
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你好，如果题目中给的直接是autocorrelation观测值，这个直接表达的是T的含义，不需要-1；
如果题目给的是不是相关系数的观测值，而是一个总数，需要自己去找他们的相关系数有几个，就是按照老师说的这种，多加一个步骤，我们知道了总数要自己求具体有多少个做t检验的观测值。
可以对比一下R3课后题Q16（观测值给出）和Q20-26的case exhibit1中，这题只给了样本数量，所以观测值要做调整。
你问的这题可以根据表格看到他有12个lag*9=108，这个直接就是观测值，所以不需要-1。
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