郑同学2018-05-26 09:37:49
固收百题,p98,99页的第3小题,这两个statement是哪个知识点啊?没有get到。。。 关于第4小题,为什么当bond C的maturity跟bond B一样的时候,价格就一样?bondB是putable bond,但是bondC没有写是什么类型的bond,这些因素都不用考虑吗
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Vincent2018-05-28 15:39:41
同学你好,
1。 reading 35, swap curve和spot rate curve作为benchmark curve的对比
2。 bond C是可延展债券,期限同4年期的含3年末欧式put期权的债券,且coupon rate相同发行人相同, 所以价格也应该同4年期的含3年末欧式put期权的债券
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