你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

1000005330532021-10-18 21:48:48

在时间序列里，ARCH相当于Regression里的heteroskdasity吗？就是residual square随着X的变化而变化吗？

回答（1）

Essie2021-10-19 09:34:54

你好，你说的是对的，ARCH指的就是时间序列模型中，残差的方差不是恒定的常数。残差的方差会因自变量的改变而变化。祝考试顺利~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录