Stella2021-10-18 06:44:46
Stella老师您好，做ar检验时，拒绝原假设---接受h1---误差之间没有相关性----没有序列自相关吧，视频里说拒绝原假设，有序列自相关
回答（1）
Essie2021-10-18 10:23:17
Essie你好，
对于AR模型的序列自相关检验，原假设为：无序列自相关；备择假设为：存在序列自相关。
通过做t检验，若t检验值大于t检验关键值，则拒绝原假设，得到时间序列存在序列自相关的问题。
接受原假设，则时间序列不存在序列自相关。
加油~
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