加同学2021-10-16 23:51:40
加同学这里老师讲为什么纯浮动利率债券在每个reset date的时候，债券价格回归面值，P3的计算可以理解，但是P2的计算还是有点疑问，为啥4时间点的现金流就包含在1里边了呢，不理解…请老师解释一下，谢谢！
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Jason Yin2021-10-17 12:21:36
Jason Yin这个推到的结论就是想告诉您，每一个付息日，浮动债券的价值都是等于par value=1；
同学加油，请给您的老师点个赞吧，谢谢！
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首先谢谢老师！结论我可以记住，但是这个推导我还是不理解，所以想请老师解释一下我的疑惑。
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如图
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