Gakki2021-10-14 16:40:38
Gakki请问R42的第14题为什么选C呢
回答（1）
Essie2021-10-14 18:00:37
Essie你好，由文中的信息可知，index A是contago，S<F；index B是backwardation，S>F；index B在展期中可以获得positive roll return，也就是以更高的价格平仓前一个月的多头合约，以更高的价格卖出，以一个更低的价格买入新的合约。所以它的收益是大于index A(negative roll return)。加油
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