你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

美同学2018-05-24 17:36:32

VaR 1% 为什么比VaR 5% 的风险大？

回答（1）

Michael2018-05-24 18:46:01

学员你好，这个地方有一个前提条件，就是其他 条件都是相同的，那么VaR（1%）表示的1%的情况下的极端损失，自然会比5%的更大一些。

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录