jupiturns回答（1）
Essie2021-10-14 10:16:32
Essie你好，
exhibit1中的三只债券都是3年期的，所以我们要求出三年的spot rate，exhibit2中给出了par rate，通过par rate去求spot rate用的是bootstrapping的方法，也就是下图中的步骤1；得到了三年的spot rate，我们即可求出债券的价格，见下图步骤2。
加油
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片