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穆同学2021-10-13 00:02:08

effective duration of floater为什么等于俩个重设日之间呢？

回答（1）

Essie2021-10-13 11:56:11

你好，对于浮动利率债券，在每一段coupon重设日期间，会受到利率风险的影响，浮动利率债券在每一段coupon重设日，都相当于一个零息债券，因此对于浮动利率债券，其有效久期约等于两个coupon重设日之间的期限，加油~

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