caramelhan2021-10-12 16:23:42
caramelhan请问 为什么gama of delta hedged portfolio would increase with the stock's price？ 谢谢
回答（1）
Jason Yin2021-10-12 18:09:01
Jason Yin你好同学，这是个好问题，但是这个问题的证明已经超出了CFA，你要是经历过（中国有名学校的）金融考研，说不定会涉及；
首先，结论是，gamma在行权时刻最大，所以当股票价格上升，对于gamma of call option先增大后减小；
记住就行了，这个原理设计复杂的二阶导；
同学加油，给老师点个赞吧，谢谢
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