亮同学2018-05-24 00:43:08
亮同学老师您好 这是原版书课后题READING 36的Q11 请问value add为什么是错的？T=0时，2份A等于1份B，T=1时，出现价差，怎么不能套利呢？ Based on Exhibit 1, Alvarez finds that an arbitrage opportunity is: A.not available. B.available based on the dominance principle. C.available based on the value additivity principle.
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Michael2018-05-24 11:49:05
Michael学员你好，所谓value add，指的是两个资产中一个资产由另外一个资产构成，如果这个题目中说了B资产由1100/525个A资产构成，那么应该选择value additivity。
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