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李同学2021-10-09 12:33:11

f2,1不应该是3.0596%？ 为啥答案和我的不一样。 然后我用f1,1*e^(0.2)得到的答案也不是2.118%，这是为啥？

回答（1）

Essie2021-10-09 15:03:59

你好，利率二叉树上的节点和远期利率不一样是因为利率二叉树上的点都是经过校准的，而且同一时间点下相邻的两个节点相差e^2sigma，所以通过4.3999%^e(-2*0.2)=是可以得到2.9493%的。加油~

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