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左同学2021-10-08 10:33:49

固收经典题的Rowan Madison case的第三题不明白，为什么均衡模型比无套利模型使用更少的参数，为什么无套利模型允许time-varying参数

回答（1）

Essie2021-10-08 11:00:54

你好，对于这几个定量的模型只需要掌握结论即可。
1. 影响均衡模型的参数只有delta r；2.无套利模型可以通过从市场价格推断基于时间的漂移项theta t，进而校准市场数据，所以无套利模型可以精确地生成当前的期限结构。加油~

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