赵同学2021-10-07 18:18:10
赵同学第一图的12题 问题问的spot value 问的是谁的？GPX 500 index 是期货合约的标的么？option的underlying asset是futures么？ 15题 不太明白题想问什么？考点在哪里？第二图17题如何想啊？ 第三图的第4题 就是我卖一个call 或put 都不需要考虑正负号么？第6题 最后求P0 时候，是不是P- 应该提前行权啊？ 第9题如何想啊？
回答（1）
Jason Yin2021-10-08 15:57:59
Jason Yin您好同学，
1，option on futures的spot value是这个futures的价格，而不是GPX500的价格；
,
2，有一个知识点您需要理解，对于option on interest rate中的interest rate就是指的是FRA，所以就是题目中从第六个月开始，0.75%的FRA；
3，需要的，卖call就是-call，买call就是+call；
4，在American中，是需要考虑提前行权的问题；
5，在利率二叉树定价过程中，risk-neutral的probability是不变的，都是0.5；
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