ShirleyWan2021-10-07 04:16:40
ShirleyWan用t test 检验unit root, H0: b1=1 and Ha: b1 not 1. 如果reject null hypothesis，得出没有unit root，是否等同于time series 是covariance stationary? （主要是想问，非unit root 一定就是covariance stationary , vice versa)
回答（1）
Essie2021-10-08 09:34:44
Essie你好，没有unit root代表有均值复归线，所以均值平稳。协方差平稳的三个条件为：均值平稳，方差平稳，协方差平稳。因为后两项有些复杂，所以在CFA二级数量里，我们只考虑均值平稳，即只要均值平稳了，就认为协方差是平稳的。加油~
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