赵同学2021-10-06 12:17:34
赵同学1. 第一图第1题问题让求套利 实际就是让求的future price？ 我不太明白这个问题 第二，文中第一段说是在看forward和futures两个市场间是否有利可套，这和第一个问题（我理解第一问题在问期货市场下bond套利）矛盾么？2. 第5题，无风险利率为什么用0.3%，我如果第一次遇到这题，我会纠结下无缝利率用哪个？3. 第6题，实际在让我求valuation，我签这份合约赚不赚钱，对么？所以，我要用valuation公示去做一个判断 4. 第6题 C这个选项是什么意思？5. 第7题，怎么读出来是t=3这个时点在求估值？是题目中么？为什么利率折现要折到3/12这个时点？文章中最后一句话 市场价等于无套利的forwardprice 这是什么意思？6. 第三图，rf= ln（1+rf）是告诉如何从risk free rate 转到 continuous compounded risk free rate 么？
回答（4）
Jason Yin2021-10-09 09:52:51
Jason Yin1，就像是forward来看，其实对于标的资产有两种估值，一种是持有至到期，一种就是在合约上直接签署，套利就是把这两个相减；
2，对于currency来说，两个利率其实我们都会用到；
3，你的理解是对的；
4，远期统合的市场价格会下降，剩下其他的都不变；
5，最后一个表格上面写的有，说的是3个月前；
6，对的！
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Jason Yin2021-10-09 09:52:56
1，就像是forward来看，其实对于标的资产有两种估值，一种是持有至到期，一种就是在合约上直接签署，套利就是把这两个相减；
2，对于currency来说，两个利率其实我们都会用到；
3，你的理解是对的；
4，远期统合的市场价格会下降，剩下其他的都不变；
5，最后一个表格上面写的有，说的是3个月前；
6，对的！
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Jason Yin2021-10-09 09:52:51
1，就像是forward来看，其实对于标的资产有两种估值，一种是持有至到期，一种就是在合约上直接签署，套利就是把这两个相减；
2，对于currency来说，两个利率其实我们都会用到；
3，你的理解是对的；
4，远期统合的市场价格会下降，剩下其他的都不变；
5，最后一个表格上面写的有，说的是3个月前；
6，对的！
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Jason Yin2021-10-09 09:52:51
1，就像是forward来看，其实对于标的资产有两种估值，一种是持有至到期，一种就是在合约上直接签署，套利就是把这两个相减；
2，对于currency来说，两个利率其实我们都会用到；
3，你的理解是对的；
4，远期统合的市场价格会下降，剩下其他的都不变；
5，最后一个表格上面写的有，说的是3个月前；
6，对的！
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