time2021-10-06 11:51:51
timeeffective duration 是收益率曲线发生平行移动之后的结果，可是这里key rate duration 发生的不是平行移动，那为什么投资组合的有效久期等于各个key rate duration的加权平均数呢，为什么呢，这样似乎跟有效久期的平行线移动发生冲突，一个平行移动的久期怎么会等于一个非平行移动的久期加权平均数之和
回答（1）
Essie2021-10-08 08:58:29
Essie你好，投资组合的有效久期等于单个债券KRD的总和，因为组合中的债券这里考虑的都是零息债券，利率曲线平行移动后，实际受到影响的也是到期日那笔现金流，所以在数值上这两者是相等的。
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