138****44802021-10-03 23:00:03
138****4480老师，ARCH的检验过程，本质上是通过检验Et-1与Et之间的相关性，来检验Et与Xt-1之间的相关性。这与检验Et自相关时，对Et与Et-1的相关性进行的检验，两者有什么不同吗？验证模型的合理性时，为何检验了自相关后还要再次用类似的方法检验异方差呢？
回答（1）
Essie2021-10-04 00:56:36
Essie你好，
这两者不一样哦，异方差在检验残差的平方是否和自变量有关，自相关是检验残差间相关性是否显著；
这两者分别对应的是自回归模型中三个前提假设中的前两个：
1.残差无条件异方差；2.残差无序列相关；3.协方差平稳。
AR模型的条件异方差，是检验残差的平方是否和自变量y(t-1)有关，所以我们继续通过ARCH模型中检验残差的平方是否有序列相关，也就是下图a1是否等于0，如果a1等于0，则证明没有条件异方差；
而序列自相关是在检验残差之间的相关性是否显著。
加油
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