加同学2021-10-02 23:33:30
加同学老师您好，这道题C怎么理解呢，“trending and volatile regimes”这里是什么意思呢？谢谢老师！
回答（1）
开开2021-10-04 08:21:45
开开同学你好，trending and volatile regimes指的是两种不同的市场状况。“trending” 指那种使损失一直维持在接近VaR但仍在VaR之下的状态，看似没有突破VaR的限制，但仍然可以积累较大的损失的市场环境。这种情况下，VaR不能很好的衡量风险，需要除了设定VaR之外再增加止损的限制。volatile regimes指的是波动非常剧烈的市场环境，比如金融危机。VaR这个指标经常会被误认为是最大损失指标，但它其实指的是某一尾部概率下的最小损失。如果市场非常糟糕，实际损失可能远远超过VaR.
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