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加同学2021-10-02 23:19:03

老师这道题B最后的“once in 20 trading days”在这里是啥意思呢？这里的VaR值是daily，不是monthly，请您解释一下，谢谢！

回答（1）

开开2021-10-04 07:58:49

同学你好，因为5% daily是指一天中有5%的可能性。如果推到一个月，那么相当于20（交易日天数）*5% =1，也就是每个月约有一天损失至少为9万。

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