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天堂之歌

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加同学2021-10-02 17:08:54

老师您好，请问有relative VaR这个说法吗？请老师解释一下，谢谢～

回答（1）

开开2021-10-04 07:49:10

同学你好，相对在险价值衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度。Relative Var = VaR_portfoilo -VaR_benchmark。

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