加同学2021-10-02 10:25:37
加同学老师您好，这道题为啥是C还请再解释一下，谢谢！
回答（1）
开开2021-10-04 07:45:16
开开同学你好，active risk是指组合的表现和benchmark不同的程度。active risk的一个来源是factor tilt，就是portfolio 在各因子上的beta和benchmark的beta的差异所带来的的active risk。我们看到，虽然portfolio在GDP因子之外的其他三个因子上的beta都是0，但这四个beta和benchmark的beta都是不同的，因此是四个因子共同解释portfolio 2的active return.
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