加同学2021-10-02 09:29:36
加同学老师您好，这道题最后一列为factor surprise，也就是F值的话，那么前三列除了第一行是expected return外，其他都应该是factor sensitivity ，也就是回归求出来的b值。那这个表就有点奇怪了啊，第一列那里应该写b才对，不然容易理解错误。您看我说的对吗？
回答（1）
开开2021-10-04 07:38:13
开开同学你好，第一列是factor，也就是这个宏观模型用了哪些因子来解释收益率的，然后后面的列分别是这些因子对应的beta和factor surprise，因此这么写是没问题的。接下来的四列都是回归出来的系数beta，只不过2-4列是三个不同portfolio的beta，第五列是benchmark的beta。
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