1000005330532021-10-01 22:52:09
100000533053如图助教关于课后题第三题解答，为什么说95是从分位数右边，不应该就是按照Var的定义，95%的可能性，至少损失6.5m嘛？
回答（1）
开开2021-10-04 21:32:28
开开这题的C选项是表述上有问题。它说：Ninety-five percent of the time, the portfolio can be expected to experience a one-day loss of no more than $6.5 million.这句话实际上的意思是95%的时间，组合会experience a one-day loss，只不过不会超过$6.5 million . 关于这一点本题的答案里也是说明了的。
根据原版书给的例子，如果这句话改成： we would expect a one-day loss of no more than $6.5 million 95% of the time.也是可以的。
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