丁同学2021-09-29 07:40:52
丁同学為什麼算floating 的時候可以直接當coupon rate = market rate？他們也有可能不相等的
回答（1）
Jason Yin2021-09-29 10:54:27
Jason Yin同学您好，当浮动利率债券在付息日，coupon rate = YTM = market rate ；
有一个一级固收的结论，不知道你还记得不记得，如果一个浮动利率债券是公允定价的，那么在每一个付息日，浮动利率债券的value=Par value；
也就是在每个付息日的时候，Value of floating coupon bond = Par value = 1，所以“当浮动利率债券在付息日，coupon rate = YTM = market rate”这句话就必须成立，不然计算出来的结论和结论不相符；
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