1000005330532021-09-28 23:34:13
100000533053课后题18题，关于scenario analysis 要掌握到什么程度呢？full revaluation of securities是属于其中的一部分吗？这题怎么理解？
回答（1）
开开2021-09-30 15:13:07
开开18题，这里M是做了一个压力测试，哪种分析可以产生最精确的结果。压力测试是假设一个非常极端的不利情形，然后看整个投资组合会发生什么情况。本题中假设credit spread会有大幅变化，但A和C都是分析某个变量的小幅变化带来的影响的，因此不对。如果是要获得精确结果的话就是对正确进行彻头彻尾的重新评估，也就是B选项。这句话是在讲scenario analysis时的原版书中的一句话，同学记住这个结论就行了。
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