1000005330532021-09-28 23:30:48
100000533053课后题16，什么是surplus at risk, 好像网课里没有讲到这部分
回答（1）
开开2021-09-30 14:18:20
开开同学你好，盈余在险价值（Surplus at risk）：养老金资产和养老金负债的现值相等是最理想的状态，此时盈余（Surplus）等于0。盈余太多会造成供款方的压力过重，不足则退休老人的需求不能满足。盈余在险价值就是盈余的VaR值，这个VaR值告诉管理人在一定概率下，未来一段特定时间内，养老金资产最小亏空是多少。在管理中会对VaR值设置一个阈值，一旦超过，管理人就会调仓使养老金资产更匹配养老金负债。
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