1000005330532021-09-28 23:28:12
100000533053课后题13题，什么叫VaR breaches？这题选C是怎么理解，答案没看懂
回答（1）
开开2021-09-30 13:51:33
开开同学你好，根据McKee的报告，Flusk在过去一年损失没有一天是突破（breach) VAR值的，但仍然积累了相当大的损失。题目问导致这种突破VAR值的天数是0天，但依然存在较大累计损失的原因是以下哪个。
A说是因为在计算VAR的时候模型用的是标准正态分布。不对，因为M用的historical method来估算VAR的，因此用的是历史上的分布而不是正态分布。
B不对，如果用99%的VAR只会导致Flusk更不容易突破VAR值。
C是对的，如果过去一年市场波动率相比5年的lookback period较低，就会导致每天的损失接近VAR但不突破VAR，依然能够积累较大的损失。
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