温同学2021-09-28 10:41:40
温同学在timeseries里面老师讲到自相关的问题，关于自相关模型修正里面，可以通过引入新的滞后项来解决问题，但是新的滞后项的误差项和模型Y的误差项也是存在相关性的，那加上去，应该也存在自相关的问题，所以我不懂为什么说加入一个滞后项能解决问题？
回答（1）
Essie2021-09-28 18:41:03
Essie你好，比如说原回归方程为y=b0+b1*y(t-1)+error，假设lag3: y(t-3)的t检验结果是残差项之间有关系，则拒绝原假设，存在序列自相关，所以说y(t-3)这一项对y也有影响，所以把这一项加回。这里允许有自相关的问题，修正方法只要把有明显关系的滞后项加回到原方程中就好了，考纲只要求掌握到这个层面，加油。
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