用同学2021-09-27 20:59:04
用同学老师举得这个例子中t和t-1的correlation为0.061，且t检验为0.622，不是说明t和t-1也不存在aotucorrelation吗？那最终的模型应该也没有Yt-1才对？
回答（1）
Essie2021-09-28 15:45:25
Essie你好，我们当前的自回归方程本来就是yt=b0+b1*y(t-1)+error，然后在这个基础上，为了验证模型是否准确，我们又对残差的相关性进行了t检验。然后发现，lag3影响显著，则需要将这一项加回到原回归模型中。也就是说，即使老师这个例子中的所有lag都无序列相关，那就什么也不加，原回归方差yt=b0+b1*y(t-1)+error没有问题。
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