1000005330532021-09-26 19:25:14
100000533053课后题第3题，为什么最后套利要买入50%A和50%C，这个A和B各买入多少权重是怎么算的？
回答（1）
开开2021-09-27 16:22:09
开开同学你好，现在A和B的预期收益率是符合模型定价的，而B的预期收益率时小于模型的定价的。收益率低于模型定价说明组合B是被高估的，套利就是要买低卖高。因此要买入A和B的组合，卖出B。套利需要两个组合的beta是一样的。这里B组合的beta是1，而A和C组合加起来beta是2，各乘以50%后就和B组合一样了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片