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time2021-09-26 15:01:00

老师写的那个第二个公式是个啥呀，没有明白

回答（1）

开开2021-09-26 16:09:32

同学你好，第二个公式是特雷诺比率的计算公式。它的分子和sharpe ratio是一样的，而分母用的是组合的beta来表示风险。而beta只包含组合承担的系统性风险，因此它适合用于那些充分分散化的组合，因为这些组合只承担系统性风险。

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