赵同学2021-09-26 06:40:26
赵同学1. D 和M 有什么区别？ 2. 同第一图的问题，第二图此题，10-yrs 和 Duration of the CDS is eight yrs ，这两个年限分别都是什么？3. 这一块儿知识点是什么？感觉没什么内容啊 很散
回答（1）
Essie2021-09-26 10:44:36
Essie你好，
1.久期是以折现现金流为权重的，现金流回流的平均时间。到期期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间，也是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间。
2.题目中给出条件高收益债5%coupon rate，每年的5%的票息率会使一部分钱提前回到投资者手中，所以久期是小于到期期限的。
3.这里主要讲的就是利用CDS交易的策略，核心就还是买低卖高，如果市场标价的CDS和你认为的不一样，那么就可以进行套利，买入低估卖出高估，赚取差价。
加油~
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